Impuls
Ежедневный research-дайджест, который ищет американские акции, входящие в сильный тренд, — и честно говорит о шансах.
Только информационное исследование — не инвестиционная рекомендация. Impuls не торгует, не выставляет
ордера и никогда не советует покупать или продавать какие-либо бумаги. Все цифры ниже — исторические частоты
из нашей собственной валидации на данных 2018–2026; они описывают прошлое, а не обещания по конкретной акции.
Что делает Impuls
Каждый торговый день Impuls оценивает ~1000 ликвидных акций США по моментуму, структуре тренда и объёму
и присылает дайджест из топ-~100 — с фокусом на «новичках»: бумагах, только входящих в сильный тренд.
Это сеть для поиска кандидатов. Выбираете вы; Impuls сужает поле и даёт честный контекст.
Шансы, измеренные на данных
На одну бумагу из списка, по цене открытия следующего утра. «Случайная бумага» — той же ликвидности, выбранная случайно в тот же день.
| Результат | За 3 года | За 5 лет | Случайная бумага (3 г.) | Преимущество |
|---|
| Удвоение (x2) | 40% | ~48% | 24% | 1.7x |
| Утроение (x3) | 21% | 30% | 8% | 2.6x |
| x5 | 7.4% | 12% | 2.1% | 3.5x |
| x10 | 1.7% | 2.8% | 0.3% | 5.7x |
Относительно S&P 500 — более жёсткой и честной планки — около 30% бумаг списка удваивают индекс
за 3 года и 13% утраивают его. Преимущество растёт вместе с размером выигрыша: система лучше всего умеет
ровно одно — делать редких больших победителей в несколько раз более вероятными на вашем экране.
Честная цена этих шансов:
- Медианная бумага из списка проигрывает рынку. Примерно половина имён (52%) — «мёртвый груз»: через три года ни удвоения, ни обгона S&P 500.
- Покупать весь список не работает. Равновзвешенный портфель из всего списка дал +34% за 8.6 лет; S&P 500 — +168%. Ценность живёт в хвосте и достаётся только через отбор и терпение.
- Победители делают больно до того, как заплатят. Медианный будущий x10 шёл к цели ~3 года и падал по пути на −57% от пика; 65% падали на 50%+. Мысленное правило «−30% и выхожу» исторически выбивало инвесторов из большинства больших победителей.
- Поведение после отката информативно. Среди бумаг, которые удвоились и затем упали на 20%+: отыгравшие минимум половину падения за квартал впоследствии доходили до x5 примерно в половине случаев; продолжавшие падать после −50% — лишь в ~7%. (Исторические частоты, не сигналы.)
- Результаты зависят от режима рынка. Сигналы 2018–2020 годов дали примерно в 7 раз больше будущих x10, чем сигналы с вершины рынка 2021 года.
Итог
Impuls не обгонит индекс за вас, и большинство его кандидатов никуда не дойдут. Что он делает
доказуемо — концентрирует поле охоты: выбранная из списка бумага в ~2.6 раза чаще утраивается за 3 года и
в ~6 раз чаще становится десятикратником, чем сопоставимая случайная. Реалистичное ожидание при нескольких
покупках в месяц: один созревший x10 за ~4 года — ценой терпения через глубокие просадки и много «мёртвого груза».
Ничто в дайджесте не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо бумаги.